MSのセキュリティ対策として、

non-DNS supported characters

というモノがあるようで。

アンスコが含まれるドメインの場合、IEだとCookieが保存されない事があるみたい。

開発用に

http://dev_test.example.com/

みたいなドメインつけて開発やったりするけど、オススメ出来ません、との事です。

でわ。